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我国商业银行信贷行为与信贷传导效率

作 者: 周朦萌
导 师: 王庆安
学 校: 湘潭大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行信贷行为?货币政策传导?信贷传导效率
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 81次
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内容摘要


中央银行货币政策从实施后到它对实体经济产生影响的这段过程,被看作是“黑箱”,而对这个“黑箱”的研究,一直都是宏观经济学的核心问题。货币政策传导机制的通畅与否直接关系着货币政策实施的有效性。近年来,我国中央银行通过货币政策对经济进行调控,而货币政策效果却常常令人沮丧。我们常说治标应先治本,如果能找到货币政策低效的原因所在,就能对症下药提出有意义的政策建议,从而解决我国货币政策长期存在的效率损失问题。我们知道,货币政策发生效力主要是通过传导渠道对实体经济产生影响,在我国,信贷传导渠道为主要货币政策传导渠道,商业银行信贷行为更是在货币政策传导过程中起着至关重要的作用。因此本文站在商业银行信贷决策的角度上来考察其对货币政策信贷传导的影响。从货币政策目标来说,国家采用货币政策主要是为了促进经济增长、保持物价稳定,而自身效用最大化是商业银行追求的目标所在。两者在目标上的差异性,导致了两者行为的性质不同。当货币政策变动时,商业银行谋划的是如何在央行容许的博弈边界内结合市场环境来调整自己的信贷行为并达到最优。本文将以货币政策信贷传导理论为前提,结合商业银行信贷优化行为,来研究商业银行信贷决策对信贷传导效率的影响,并通过分析相应的影响因素,提出政策建议,从而促进货币政策信贷传导效率的提高。根据理论分析,可知央行货币政策能否通过信贷传导机制对实体经济产生作用以及作用的程度大小,即信贷传导效率的高低,将取决于商业银行的信贷行为是否与央行货币政策取向一致;央行的政策力度会随着不同经济时期下商业银行自身行为的不同而增强或削弱。经验分析表明,目前我国银行信贷渠道是主要的货币政策传导渠道;银行信贷总量在与货币政策走势基本相符的同时,也出现一定程度的背离,而且我国商业银行流动性过剩的特征也致使货币政策信贷传导受阻。之后的实证分析更进一步的验证了我国货币政策信贷传导机制效率损失,即信贷渠道发生了阻塞。在此基础上,我们分别通过对我国商业银行商业性和公共性双重定位特点、银行信贷配给行为以及满足监管制度和绩效考核制度下的银行信贷行为这四个方面进行分析,剖析了我国2002年以来信贷传导渠道下商业银行信贷行为“失调”以致传导效率损失的原因。并针对分析出的信贷传导效率损失原因,提出政策建议。

全文目录


摘要??4-5
Abstract??5-9
第1章 绪论??9-17
??1.1 选题背景及意义??9
??1.2 相关概念的说明??9-11
??1.3 国内外文献综述??11-15
????1.3.1 信贷传导渠道理论的文献综述??11-12
????1.3.2 信贷传导机制下的商业银行行为文献综述??12-15
??1.4 研究的思路、框架与创新??15-17
????1.4.1 研究的基本思路??15
????1.4.2 本文的结构安排??15-16
????1.4.3 主要创新和不足??16-17
第2章 货币政策的信贷传导机制与效率??17-22
??2.1 信贷传导机制及基本理论??17-18
??2.2 信贷渠道的理论模型??18-20
??2.3 我国货币政策信贷传导效率的界定??20-22
第3章 商业银行信贷行为对信贷传导效率的影响??22-30
??3.1 信贷渠道传导下的商业银行信贷行为分析??22-24
??3.2 银行信贷影响我国信贷传导效率的经验分析??24-30
????3.2.1 我国信贷传导渠道的现状分析??24-27
????3.2.2 我国商业银行信贷行为对信贷传导效率影响的经验分析??27-30
第4章 我国信贷传导效率的实证分析??30-39
??4.1 计量模型、指标选取和数据来源??30-33
????4.1.1 研究方法简介??30
????4.1.2 变量选取和数据来源??30-32
????4.1.3 数据预处理??32-33
??4.2 实证分析??33-38
????4.2.1 变量的描述性统计??33
????4.2.2 数据的平稳性检验??33-34
????4.2.3 实证模型??34-38
??4.3 小结??38-39
第5章 影响我国信贷传导效率的商业银行信贷行为分析??39-50
??5.1 我国商业银行双重定位与信贷传导效率??39-40
????5.1.1 我国商业银行双重定位对信贷传导效率的影响??39-40
????5.1.2 我国商业银行商业性和政策性职能分析??40
??5.2 信贷配给与信贷传导效率??40-42
????5.2.1 我国信贷配给的特殊性??40-41
????5.2.2 信贷配给行为对我国信贷传导效率的影响??41-42
??5.3 银行监管与信贷传导效率??42-46
????5.3.1 资产质量监管??42-44
????5.3.2 资本充足率监管??44-45
????5.3.3 小结??45-46
??5.4 商业银行绩效考核与信贷传导效率??46-50
????5.4.1 商业银行绩效考核机制简介??46-47
????5.4.2 银行绩效考核对信贷传导效率的影响??47-49
????5.4.3 小结??49-50
第6章 政策建议??50-53
??6.1 中央银行制定货币政策时可适当考虑我国商业银行经营特点??50
??6.2 银监部门应强化宏观审慎监管理念??50-51
??6.3 完善商业银行行为与信贷决策机制??51-52
????6.3.1 推进商业银行体制改革,建立和完善先进的现代金融企业制度??51
????6.3.2 商业银行应正确认识规模与效益、短期与长期经营目标、商业与社会效益的统一??51-52
??6.4 促进直接融资市场的发展,增强银行信贷服务的可替代性??52-53
参考文献??53-56
致谢??56-57
在学期间发表的论文??57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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